程序化交易

程序化交易用在商品期货上

文 | 投资交易院

以下在文华财经的软件上挑选了2016年、2017年、2018年的数据进行了为期三年的测试。测试过程中,起始资金均为100万元,每次交易的资金量为20%,保证金比例为10%(即杠杆为10倍),交易的滑点为1个价位,交易费用设置为期货公司规定的标准。单位:万元。 

 

2016.1.04-

2018.12.31

热卷

焦炭

螺纹

铁矿

焦煤

橡胶

硅铁

沪锌

郑醇

PTA

沥青

白糖

豆粕

棕榈油

沪铜

合计

循环折返11

79

1183

366

174

229

429

1100

137

99

107

85

204

117

90

61

4460

循环折返+

95

1510

90

216

117

86

96

46

123

103

76

116

49

67

67

2857

CM30-9

210

1069

289

92

287

184

173

129

165

174

162

94

81

119

119

3347

循环CM20两次25

380

2321

296

250

165

137

45

36

158

117

202

87

43

45

74

4356

循环M2M20两次25

140

2304

299

155

350

190

138

40

87

160

177

110

75

84

106

4415

循环M5M20两次折返

255

1658

198

78

190

603

356

71

30

124

101

98

86

25

108

3981


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