程序化交易

程序化交易用在股指期货上

文 | 投资交易院

以下在文华财经的软件上挑选了2014年6月26日至2019年8月26日的股指期货数据进行了为期5年的测试,这是因为2014年的股市处于牛市中,2015年处于熊市中,2016-2017年处于振荡向上之中,2018年又处于熊市中,2019年则有转牛的迹象。如此,可以很好的检验同一交易策略是否能应对不同的趋势变化。

  历史回测目标:IF主连,起始资金:100万元,保证金比例:16%,交易滑点:1个价位,交易费:0.5%%,回测时间2014.6.26-2019.8.26,全程序化交易。



  到底是拿1000万元出来取清盘线20%为好(亏200万元即止),还是直接拿能亏的200万元出来且取清盘线90%为好?答案一目了然!如果是选后者,还能腾出800万元做自己想做的事,倘若这800万元能每年获得22.5%的回报(即180万元),那么就能稳赚不赔的争取大利了!可见,无论是股指期货还是商品期货,本质上是一项能减少现货投入却又能同时把握盈利机会的资产配置,其风险的大小完全取决于你对于无利息资金杠杆的利用程度!

  对于厌恶风险的人,把期货的杠杆完全去掉后,其实和做指数是一样的,比较稳健;唯一不同的是,当熊市来临时可以反手做空。覆巢之下安有完卵,与大势作对的结果不言而喻,与其在一个节节溃退的熊市去侥幸的指望做多获利,到不如趁大势开笔空单轻松赢得熊市红利。也就是说,只要股指期货的容量足够大,世人完全没有做股票的必要,因为股票只能顺势做多而无法顺势做空,但无论是资本还是职业交易者,都不允许有一年无法盈利!

  大道至简,而民好径。精专于一个大势品种,任何人都可以成为亿万富翁!交易难做,不在于市场变化,而在于交易者自身的贪、嗔、痴、慢、疑!

  唯弃复杂术,方现简单法;唯顺大道走,方免小路泥。


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