程序化交易

程序化交易用在股指期货上

文 | 投资交易院

以下在文华财经的软件上挑选了2014年6月26日至2019年4月26日的股指期货数据进行了为期三年的测试,这是因为2014年的股市处于牛市中,2015年处于熊市中,2016-2017年处于振荡向上之中,2018年又处于熊市中,2019年则有转牛的迹象。如此,可以很好的检验同一交易策略是否能应对不同的趋势变化。


测试过程中,起始资金均为100万元,每次交易的资金量为99%,保证金比例为16%(即杠杆为6倍),交易的滑点为1个价位,交易费用设置为0.5%%。


IF主连2014.06.262019.04.26

最终收益

最大回撤

交易次数

-1115新高大损隔夜分钟

1.12亿元

47%

526

-M20长隔夜

1.40亿元

60%

550

-M20短隔夜

1.43亿元

52%

609

多空-K指导开1次小损隔夜

1.60亿元

68%

1144

-M10加三混开1次大损隔夜

1.66亿元

87%

967

-2次多头小损隔夜

5.31亿元

52%

1256

多空-M5M601次大损隔夜

6.22亿元

83%

1083

-均指导与时俱高隔夜分钟

8.64亿元

66%

685

多空-先动优先开1次大损隔

10.76亿元

90%

1126

多空-先动先开可反1次小损隔夜

21.97亿元

78%

1187

多空-M5M66加阳开1大损半隔夜

35.97亿元

84%

969

多空-M5M60先动先开隔夜

276亿元

82%

1258


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